زخم التداول استراتيجية تداول العملات الأجنبية

استراتيجية التداول الزخم: أزواج أوسد لقد كتبت مؤخرا مقالا يشرح كيف أنه من الممكن للتجار الزخم لتنفيذ مربح لدكوبيست أوفردكو استراتيجية تداول الزخم الفوركس. والتي شملت اختبار الظهر الذي أجري على مدى فترة 6 سنوات جدا. هناك عدد قليل من النهايات السائبة في تلك المادة التي تستحق المزيد من التفاصيل، لذلك في هذا الجزء الثاني أريد أن جعل قضية أقوى وأكثر تفصيلا لماذا الزخم سلسلة الوقت مستقل يميل إلى أن يكون نوع أفضل من استراتيجية الزخم بشكل عام، و قم بإزالة بعض المخاوف التي قد تنشأ عن استخدام فترة 3 أشهر في تحديد أفضل وأسوأ أزواج العملات أداء. لماذا لدكوبيست أوفردكو مومنتوم وركس وقد وجدت الدراسات الأكاديمية أن استراتيجية التداول الأكثر ربحية التي يمكن بناؤها بناء على بيانات الأسعار التاريخية وحدها، هي استراتيجية التداول على أساس الزخم سلسلة زمنية. ويمكن تنفيذ ذلك من قبل التجار الزخم ببساطة عن طريق اختيار مجموعة متنوعة من الصكوك القابلة للتداول وشراء تلك التي ترتفع وبيع تلك التي تنخفض. هذا هو في الواقع الأسلوب الذي يميل إلى تحقيق أرباح أكبر عموما من إضافة لدكوبيست أوفردكو تصفية، ولكن التعادل هي أكبر وبالتالي فإنه عادة ما يجعل من المنطقي لإضافة مرشح مثل لدكوبيست أوفردكو على الرغم من أنه لا يوجد سبب لماذا التحليل الأساسي أو فإن المرشحات الأخرى لا يمكن استخدامها بشكل مربح بدلا من ذلك. كان هناك الكثير من التكهنات الأكاديمية حول لماذا الزخم لدكووركسردكو وليس هناك توافق في الآراء حول هذا السؤال. رأيي هو ببساطة أن شيء للحصول على 100 إلى 200 في سعره، فإنه يجب أن ترتفع، والطبيعة البشرية هي مثل تلك الحشود تميل إلى كومة في التحركات في نقاط التحول، مما يجعل قوة الدفع أقوى. الآن ليترسكوس تتحول إلى أي مخاوف من المحتمل أن تكون قد أثيرت على خياري من 3 أشهر كنقطة نظرة إلى الوراء لتحديد أي أزواج للتجارة. فترة العودة إلى الخلف لاختيار أزواج العملات لقد استخدمت فترة استعراض لمدة 3 أشهر في مقالتي السابقة لمجرد أنها أنتجت أفضل نتيجة شاملة لجميع فترات النظر إلى الوراء الممكنة. إذا كنت تاجر الزخم المعنية أن مفهوم لا تبدو قوية جدا حتى يتم قياس بعض فترات نظرة إلى الوراء أخرى، كنت على حق تماما من أجل معالجة هذا أنا استنساخ أدناه النتائج لكل فترة نظرة إلى الوراء في 2 أسبوعيا فترات من أسبوعين إلى 24 أسبوعا (أي ما يعادل 6 أشهر)، يليه رسم بياني آخر يوضح متوسط ​​جميع العينات. من بين 12 عينة، واحد فقط منهم يكمل الاختبار مع عائد إيجابي، مقارنة مع 11 مع عودة سلبية. ولذلك فإن الجيل 3 نظرة إلى الوراء من نتيجة إيجابية قد يكون حظا إحصائيا. قد تقول أنه منذ مايو 2012 كانت الاستراتيجية عموما مربحة قليلا، ولكن ليس كثيرا. ينظر ليترسكووس إلى متوسط ​​أداء جميع العينات ال 12 الآن: متوسط ​​الأداء سلبي جدا، وإن كان هامشيا بشكل طفيف منذ مايو 2012. سلسلة الوقت الزخم إذا كانت هذه النتائج تجعلك تشعر بالتوتر حول استخدام لدكوبست أوفردكو استراتيجية زخم الفوركس، هل يمكن بدلا من ذلك النظر في استخدام استراتيجية الزخم سلسلة زمنية بسيطة. هنا، تجار الزخم مجرد اختيار بعض أزواج الفوركس، ولأغراض اختبارنا مرة أخرى تذهب كل أسبوع السعر أعلى من سعرها الخاص من X منذ فترة (X يمثل فترة نظرة إلى الوراء)، أو قصيرة إذا كان السعر هو أقل من سعرها الخاص من X منذ فترة. السؤال الواضح الذي نواجهه أولا عند محاولة اتباع هذا النوع من الإستراتيجية هو أزواج الفوركس لاستخدامها هل نريد أن نتعامل مع أزواج الفوركس طوال الوقت دون تمييز بينهم من المنطقي أن نبدأ بالنظر إلى الأزواج الرئيسية الأربعة : يوروس، غبوسد، أوسشف و أوسجبي. وفيما يلي نتائج اختبار الظهر على مدى فترة طويلة جدا من نداش من يناير 2002 حتى أوائل عام 2015، والذي يمثل أكثر من 13 عاما. هذا الاختبار لديه بعض المعلمات المختلفة: يتم اتخاذ الصفقات فقط في بداية أشهر التقويم، يتم عقد الصفقات لمدة شهر واحد، وفترات النظر إلى الوراء هي الأشهر التقويمية السابقة. وكانت فترات النظر إلى الوراء المستخدمة 1، 3، 6، و 12 شهرا: وهذا أمر مثير للدهشة، حيث كانت جميع فترات النظر إلى الوراء المستخدمة مربحة. وكان متوسط ​​جميع الاستراتيجيات الأربع قد أسفر عن عائد يزيد عن 100، وفي الوقت الراهن، لا تتجاوز فترة الاستحقاق 1 سنة إلا في حالة السحب الخطير. التجارة أوسد و ورو أزواج العملات أكبر العملات العالمية هما الدولار الأمريكي واليورو. هم الأكثر عرضة للاتجاه بشكل مطرد وهذا هو واحد من الأسباب التي أدت الزخم سلسلة الوقت مع أزواج رئيسية 4 عملت بشكل جيد: هم كل أزواج العملات الدولار. لماذا يجب أن يهتم تجار الزخم بشكل خاص بهذه العملات، وذلك ببساطة لأنهم أكبر عملتين من حيث الحجم والأهمية. يستغرق وقتا طويلا لتحويل سفينة كبيرة. اختتم ليترسكوس مع بعض البيانات التي تبين كيف الدولار واليورو يحبون الاتجاه. على مدى 6 سنوات نداش من أبريل 2009 إلى أبريل 2015 نداش إذا نظرتم إلى 28 أزواج العملات الأكثر أهمية وذهبت طويلة أو قصيرة كل أسبوع اعتمادا على فترات نظرة إلى الوراء من 13 أو 26 أسبوعا، والعملات الوحيدة المنتجة وكانت النتائج الإيجابية اليورو والدولار الأمريكي. وكان من شأن كل من العملتين أن ينتجا عائد قدره 110 لكل منهما على أساس فترة النظر لمدة 26 أسبوعا (المقابلة لمدة 6 أشهر). باستخدام فترة نظرة إلى الوراء من 13 أسبوعا (المقابلة لمدة 3 أشهر) أنتجت نتيجة إيجابية من 161 للدولار و 82 لليورو. استخدام هذا النوع من استراتيجية التداول الزخم يمكن أن يكون وسيلة جيدة لتحويل 10،000 إلى 1 مليون نسمة. آدم هو تاجر الفوركس الذي عمل في الأسواق المالية لأكثر من 12 عاما، بما في ذلك 6 سنوات مع ميريل لينش. وهو معتمد في إدارة الصندوق وإدارة الاستثمار من قبل معهد المملكة المتحدة للاستثمار للأوراق المالية. تعلم المزيد من آدم في دروسه المجانية في فكس أكاديمي. تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. ينطوي تداول العملة على الهامش على مخاطر عالية، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة. تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. ينطوي تداول العملة على الهامش على مخاطر عالية، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. في حين أننا نبذل قصارى جهدنا لضمان أن جميع البيانات لدينا هو ما يصل إلى التاريخ، ونحن نشجعكم على التحقق من المعلومات لدينا مع وسيط مباشرة. بعض التجار هم المريض للغاية، ونحب أن ننتظر الإعداد المثالي في حين أن البعض الآخر الصبر للغاية وتحتاج أن نرى تحركا سريعا أو أن يتخلى عن مواقفهم. هؤلاء التجار الصبر جعل التجار الزخم الكمال لأنها تنتظر السوق لديها ما يكفي من القوة لدفع العملة في الاتجاه المطلوب وعلى الظهر على الزخم على أمل خطوة التمديد. ومع ذلك، وبمجرد أن يظهر التحرك علامات فقدان القوة، وسوف يكون الزخم الصبر التاجر أيضا أول من القفز السفينة. ولذلك، فإن استراتيجية الزخم الحقيقية تحتاج إلى قواعد خروج الصلبة لحماية الأرباح في حين لا تزال قادرة على ركوب أكبر قدر ممكن من التمديد خطوة ممكن. في هذه المقالة، وأيضا نلقي نظرة على الاستراتيجية التي تفعل ذلك تماما: تجارة مومو خمس دقائق. ماذا يكون مومو تجارة مومو خمس دقائق تبحث عن زخم أو مومو انفجر على المدى القصير جدا (خمس دقائق) الرسوم البيانية. أولا، يقوم المتداولون بوضع مؤشرين، الأول منهما هو المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 20 فترة (إما). ويتم اختيار المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لأنه يضع وزنا أعلى على الحركات الأخيرة، وهو ما يتطلبه تداول الزخم السريع. ويستخدم المتوسط ​​المتحرك للمساعدة في تحديد هذا الاتجاه. والمؤشر الثاني لاستخدامه هو الرسم البياني التماثل المتوسط ​​المتحرك (ماسد) الذي يساعدنا على قياس الزخم. إعدادات الرسم البياني ماسد هي الافتراضي، وهو إما إما 12، الثانية إما 26، إشارة إما 9، كل باستخدام سعر الإغلاق. (للحصول على مزيد من التبصر، قراءة التمهيدي على ماسد). تنتظر هذه الاستراتيجية لتجارة عكسية ولكن فقط الاستفادة منه عندما الزخم يدعم خطوة عكس كافية لخلق انفجار تمديد أكبر. يتم الخروج الموقف في جزأين منفصلين النصف الأول يساعدنا على تأمين المكاسب ويضمن أننا لن تتحول الفائز إلى الخاسر. النصف الثاني يتيح لنا محاولة للقبض على ما يمكن أن تصبح خطوة كبيرة جدا مع أي خطر لأن توقفت بالفعل توقف إلى التعادل. ابحث عن تداول زوج العملات تحت إما و 20 ماسد تكون سلبية. انتظر السعر للتعبير فوق إما 20 فترة، ثم تأكد من أن ماسد إما في عملية عبور من السلبية إلى الإيجابية أو قد عبرت إلى منطقة إيجابية لم يعد من خمسة أشرطة قبل. انقل 10 نقاط فوق المتوسط ​​المتحرك ل 20 فترة. بالنسبة للتداول العدواني، ضع نقطة توقف عند أدنى مستوى له على الأرجوحة على الرسم البياني لمدة خمس دقائق. بالنسبة للتداول المحافظ، ضع نقطة 20 نقطة أدنى إما 20 فترة. بيع نصف موقف عند الدخول بالإضافة إلى مبلغ خطر المخاطرة وقف على الشوط الثاني إلى التعادل. درب المحطة عن طريق التعادل أو إما 20 فترة ناقص 15 نقطة، أيهما أعلى. 13 قواعد للتجارة القصيرة تبدو لزوج العملات ليتم تداوله فوق المتوسط ​​المتحرك ل 20 فترة ولأن مؤشر الماكد سيكون إيجابيا. انتظر حتى يعبر السعر أدنى المتوسط ​​المتحرك ل 20 فترة تأكد من أن ماسد إما في عملية العبور من الإيجابية إلى السلبية أو قد عبرت إلى منطقة سلبية داخل القضبان الخمسة الماضية. اقصر 10 نقاط أسفل المتوسط ​​المتحرك ل 20 فترة. بالنسبة للتداول العدواني، ضع حدا عند أعلى مستوى له في الرسم البياني لمدة خمس دقائق. بالنسبة للتداول المحافظ، ضع نقطة 20 نقطة فوق 20-إما الفترة شراء نصف مرة أخرى من موقف عند دخول ناقص المبلغ المخاطرة ونقل المحطة في النصف الثاني إلى التعادل. درب المحطة عن طريق التعادل أو إما 20 فترة بالإضافة إلى 15 نقطة، أيهما أقل. الشكل 1: التجارة مومو خمس دقائق، اليورو مقابل الدولار الأميركي المصدر: فكسترك إنتليشارت 13 لدينا المثال الأول في الشكل 1 هو اليورو مقابل الدولار الأميركي في 16 مارس 2006، عندما نرى تحرك السعر فوق إما 20 فترة كما الرسم البياني ماسد يعبر فوق الصفر خط. وعلى الرغم من أن هناك بعض الحالات التي حاول فيها السعر التحرك فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 دقيقة بين الساعة 1:30 و 2 صباحا بالتوقيت الشرقي، لم يتم إطلاق صفقة تجارية في ذلك الوقت لأن الرسم البياني لماكد كان دون خط الصفر. انتظرنا الرسم البياني لماسد لعبور خط الصفر وعندما فعلت، تم تشغيل التجارة عند 1.2044. ندخل عند 1.2046 10 نقطة 1.2056 مع وقف عند 1.2046 - 20 نقطة 1.2026. وكان هدفنا الأول 1.2056 30 نقطة 1.2084. تم تشغيله بعد حوالي ساعتين ونصف. نحن نخرج من نصف الموقف وندرب النصف المتبقي من 20 نقطة إما إما ناقص 15 نقطة. وفي نهاية المطاف، أغلقت الشوط الثاني عند 1.2157 عند الساعة 9:35 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة مقابل أرباح إجمالية بلغت 65.5 نقطة. الشكل 2: تجارة مومو خمس دقائق، أوسجبي المصدر: فكسترك إنتليشارت 13 المثال التالي، كما هو مبين في الشكل 2، هو أوسجبي في 21 مارس 2006، عندما نرى تحرك السعر فوق إما 20 فترة. وكما هو الحال في المثال السابق لليورو مقابل الدولار الأميركي، كانت هناك أيضا حالات قليلة تجاوز فيها السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 20 فترة قبل نقطة دخولنا، لكننا لم نأخذ هذه الصفقة لأن الرسم البياني لماسد كان دون خط الصفر. وتحول مؤشر الماكد أولا، لذا انتظرنا السعر لعبور المتوسط ​​المتحرك ب 10 نقاط، وعندما دخلنا عند 116.67 (كان المتوسط ​​المتحرك عند 116.57). الرياضيات أكثر تعقيدا قليلا على هذا واحد. وتوقف الصفقة عند 20 إما إما ناقص 20 نقطة أو 116.57 - 20 نقطة 116.37. الهدف الأول هو الدخول بالإضافة إلى المبلغ المخاطرة، أو 116.67 (116.67-116.37) 116.97. فإنه يحصل أثار بعد خمس دقائق. نحن نخرج من نصف الموقف وندرب النصف المتبقي من 20 نقطة إما إما ناقص 15 نقطة. وفي نهاية المطاف، أغلقت الشوط الثاني عند 117.07 عند الساعة 6:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة بمتوسط ​​ربح بلغ إجماليه 35 نقطة. على الرغم من أن الربح لم يكن جذابا مثل التجارة الأولى، يظهر الرسم البياني خطوة نظيفة وسلسة التي تشير إلى أن العمل السعر يتفق تماما مع قواعدنا. الصفقات القصيرة على الجانب القصير، المثال الأول لدينا هو نزدوسد في 20 مارس 2006 (الشكل 3). نحن نرى أن السعر يتقاطع دون المتوسط ​​المتحرك ل 20 فترة، ولكن الرسم البياني لماسد لا يزال موجبا، لذلك نحن ننتظر حتى يعبر تحت خط الصفر بعد 25 دقيقة. ثم يتم تداولنا عند 0.6294. على غرار المثال السابق لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسجبي)، فإن الرياضيات فوضوي قليلا على هذا لأن الصليب المتوسط ​​المتحرك لم يحدث في نفس الوقت الذي تحرك فيه مؤشر ماكد تحت خط الصفر كما فعل في المثال الأول لليورو مقابل الدولار الأميركي. ونتيجة لذلك، ندخل عند 0.6294. وقفنا هو 20-إما بالإضافة إلى 20 نقطة. في ذلك الوقت، كان 20 إما عند 0.6301، بحيث يضع دخولنا عند 0.6291 ووقفنا عند 0.6301 20 نقطة 0.6321. هدفنا الأول هو سعر الدخول ناقص المبلغ المخاطرة، أو 0.6291 - (0.6321-0.6291) 0.6261. يتم ضرب الهدف بعد ساعتين ويتم نقل وقف على الشوط الثاني إلى التعادل. ثم نمضي قدما في النصف الثاني من الموقف من خلال إما 20 فترة بالإضافة إلى 15 نقطة. ثم يتم إغلاق الشوط الثاني عند 0.6262 عند 7:10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة مقابل ربح إجمالي على التجارة عند 29.5 نقطة. الشكل 3: التجارة مومو خمس دقائق، نزدوسد المصدر: فكسترك إنتليشارت 13 ويستند المثال في الشكل 4 على فرصة التي وضعت في 10 مارس 2006، في غبوسد. في الرسم البياني أدناه، يتقاطع السعر أدنى المتوسط ​​المتحرك ل 20 فترة ونحن ننتظر 10 دقائق للرسم البياني لماكد للانتقال إلى منطقة سلبية، مما يؤدي إلى أمر دخولنا عند 1.7375. استنادا إلى القواعد أعلاه، حالما يتم تشغيل التجارة، وضعنا وقفنا في 20-إما زائد 20 نقطة أو 1.7385 20 1.7405. هدفنا الأول هو سعر الدخول ناقص المبلغ المخاطرة، أو 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) 1.7345. فإنه يحصل أثار بعد ذلك بوقت قصير. ثم نمضي قدما في النصف الثاني من الموقف من خلال إما 20 فترة بالإضافة إلى 15 نقطة. في نهاية المطاف يتم إغلاق النصف الثاني من الموقف عند 1.7268 عند 2:35 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة مقابل ربح إجمالي على التداول 68.5 نقطة. ومن قبيل الصدفة، أغلقت التجارة أيضا في اللحظة التي انقلب فيها الرسم البياني لماكد إلى منطقة إيجابية. الشكل 4: التجارة مومو خمس دقائق، غبوسد مومو فشل التجارة كما ترون، تجارة مومو خمس دقائق هي استراتيجية قوية للغاية لالتقاط التحركات انعكاس القائم على الزخم. ومع ذلك، فإنه لا يعمل دائما، ومن المهم لاستكشاف مثال على حيث فشل وفهم لماذا يحدث هذا.